När man beräknar ett löpande rörligt medelvärde, är det genomsnittligt att placera medelvärdet under mellantid. I föregående exempel beräknade vi genomsnittet av de första 3 tidsperioderna och placerade det bredvid period 3 Vi kunde ha placerat medelvärdet mitt i tidsintervall av tre perioder, det vill säga bredvid period 2 Det fungerar bra med udda tidsperioder men inte så bra för jämna tidsperioder Så var skulle vi placera det första glidande medeltalet när M 4. Tekniskt sett skulle det rörliga genomsnittet falla vid t 2 5, 3 5. För att undvika detta problem släpper vi MAs med M 2 Sålunda släpper vi ut de jämnda värdena. Om vi i genomsnitt är jämnt antal villkor måste vi jämföra de jämnda värdena. Följande tabell visar resultaten med hjälp av M 4.Movande medelvärden. Om denna information är planerad på ett diagram ser det ut så här. Detta visar att det finns en stor variation i antalet besökare beroende på säsongen Det finns mycket mindre på hösten och vintern än våren och sommaren . Men om vi ville se en trend i th e antal besökare kunde vi beräkna ett 4-punktigt glidande medelvärde. Vi gör det genom att hitta det genomsnittliga antalet besökare under de fyra kvartalen 2005. Sedan hittar vi det genomsnittliga antalet besökare under de tre sista kvartalen 2005 och första kvartalet av 2006. Sedan de sista två kvartalen 2005 och de första två kvartalen i 2006. Notera att det sista genomsnittet vi kan hitta är för de sista två kvartalen 2006 och de första två kvartalen 2007. Vi kartlägger de rörliga medeltalen på en graf , se till att varje genomsnitt är ritat i mitten av de fyra kvartalen som det täcker. Vi kan nu se att det finns en mycket liten nedåtgående trend hos besökare. Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som den första datapunkten. Nästa datapunkt skulle släppa e arliest pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat, lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större lag Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser under de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MA som används för korttid handel och långsiktig MAs mer lämpad för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand , eller när två medelvärden passerar över. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På liknande sätt är uppåtgående momentum bekräftat med en haussead crossover som uppträder när en kortsiktig MA passerar över en Långsiktig MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, vilket uppstår när en kortsiktig MA passerar under en längre termisk MA.
No comments:
Post a Comment