Flyttande medelkonvergensdivergens - MACD. BREAKING DOWN Flytta genomsnittlig konvergensdivergens - MACD. Det finns tre vanliga metoder som används för att tolka MACD.1 Crossovers - Som visas i diagrammet ovan, när MACD faller under signallinjen är det en bearish signalen, vilket indikerar att det kan vara dags att sälja Omvänt, när MACD stiger ovanför signallinjen, ger indikatorn en haussecken som tyder på att priset på tillgången sannolikt kommer att uppstå uppåtgående moment. Många handlare väntar på ett bekräftat kors ovanför signallinjen innan du går in i en position för att undvika att bli försvagad eller gå in i en position för tidigt, vilket visas av den första pilen.2 Divergens - När säkerhetspriset avviker från MACD Det signalerar slutet på den aktuella trenden. 3 Dramatisk ökning - När MACD stiger dramatiskt - dvs det kortare glidande medlet drar sig bort från det långsiktiga glidande medlet - det är en signal att säkerheten är överköpt och kommer snart tillbaka till Normala nivåer. Traderar tittar också på ett drag ovanför eller under nolllinjen, eftersom det signalerar det kortfristiga genomsnittets position i förhållande till det långsiktiga genomsnittet. När MACD är över noll är det kortsiktiga genomsnittet över den långsiktiga genomsnittet Terminsgenomsnitt som signalerar uppåtgående moment Det motsatta är sant när MACD är under noll Som du kan se från diagrammet ovan fungerar nolllinjen ofta som ett område för stöd och motstånd för indikatorn. Är du intresserad av att använda MACD för Dina affärer Kolla in vår egen Primer på MACD och Spotting Trend Reversals med MACD för mer information. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. Developed av Gerald Appel i slutet av 70-talet, Moving Average Convergence Divergence Oscillator MACD Är en av de enklaste och mest effektiva momentumindikatorerna. MACD vrider två trend-efter-indikatorer, flytta medelvärden till en momentumoscillator genom att subtrahera längre Glidande medelvärdet från det kortare glidande genomsnittet Som ett resultat ger MACD det bästa av båda världens trendföljd och momentum. MACD fluktuerar över och under nolllinjen, eftersom de rörliga medelvärdena överensstämmer, korsar och avviker. Traders kan leta efter signalövergångar, centrumlinje Överskridanden och skillnader för att generera signaler Eftersom MACD är obegränsat är det inte särskilt användbart för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Notera MACD kan uttalas som antingen Mac-Dee eller MACD. Here är ett exempel diagram med MACD-indikatorn i den nedre panelen. Klicka på diagrammet för att se ett liveexempel. MACD-linjen är 12-dagars Exponentiell Moving Average EMA, mindre 26-dagars EMA-stängningspriser används för dessa glidande medelvärden. En 9-dagars EMA i MACD-linjen ritas med indikatorn Att fungera som en signallinje och identifiera varv MACD-histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och dess 9-dagars EMA, Signalinjen Histogrammet är positivt när MACD-linjen är över dess Signal linje en D-negativ när MACD-linjen ligger under dess signallinje. Värdena 12, 26 och 9 är den typiska inställningen som används med MACD, men andra värden kan ersättas beroende på din handelsstil och mål. Som namnet antyder är MACD Handlar om konvergens och divergens av de två glidande medelvärdena. Konvergens uppträder när de rörliga medelvärdena rör sig mot varandra. Divergens uppstår när de rörliga medelvärdena flyttar sig från varandra. Det kortare glidande genomsnittet 12 dagar är snabbare och ansvarar för de flesta MACD-rörelser. glidande genomsnittet 26 dagar är långsammare och mindre reaktivt mot prisförändringar i den underliggande säkerheten. MACD-linjen svänger över och under nolllinjen, som också kallas mittlinjen. Dessa övergångar signalerar att 12-dagars EMA har korsat 26- Dag EMA Riktningen beror naturligtvis på riktningen för det glidande medelvärdet. Positiv MACD indikerar att 12-dagars EMA ligger över 26-dagars EMA Positiva värden ökar när den kortare EMA avviker Längre från längre EMA Detta betyder att uppåtgående momentum ökar Negativa MACD-värden indikerar att 12-dagars EMA ligger under de 26-dagars EMA Negative värdena ökar, eftersom den kortare EMA avviker längre under längre EMA. Detta betyder att nedåtgående momentum ökar. Exempel ovan visar det gula området MACD-linjen på negativt territorium, eftersom 12-dagars EMA-handeln ligger under 26-dagars EMA. Det ursprungliga korset inträffade i slutet av september svart pil och MACD flyttade vidare till negativt territorium som 12-dagars EMA avviker längre från den 26-dagars EMA Orange-området markerar en period med positiva MACD-värden, vilket är när 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA-meddelande att MACD-linjen var under 1 under denna period med röd prickad linje Betyder att avståndet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA var mindre än 1 poäng, vilket inte är en stor skillnad. Signal Linjekorsningar. Signalövergångar är de vanligaste MACD-signalerna. Signalinjen är en 9-dagars EMA av MACD-linjen A ett glidande medelvärde av indikatorn, det spårar MACD och gör det lättare att upptäcka MACD-svängningar. En bullish crossover uppträder när MACD dyker upp och korsar över signallinjen. En bearish crossover uppträder när MACD-enheten svänger och korsar under signallinjen Crossovers kan ta några dagar eller några veckor. Det beror helt på flyttens styrka. Diligens krävs innan man använder sig av dessa vanliga signaler. Signalövergångar vid positiva eller negativa ytterligheter bör ses med försiktighet. Även om MACD inte har Övre och nedre gränser kan kartläggare uppskatta historiska ytterligheter med en enkel visuell bedömning. Det tar ett starkt drag i den underliggande säkerheten för att driva momentum till en extrem. Även om rörelsen kan fortsätta, kommer momentet sannolikt att sakta och det kommer vanligtvis att producera en signallinje Crossover i extremiteterna Volatiliteten i den underliggande säkerheten kan också öka antalet övergångar. Tabellen nedan visar IBM med sin 12-dagars EMA Green, 26-dagars EM En röd och 12,26,9 MACD i indikatorfönstret Det var åtta signalövergångar på sex månader fyra upp och fyra ner. Det fanns några bra signaler och några dåliga signaler. Det gula området lyfter fram en period när MACD-linjen steg över 2 för att nå en positiv extrema Det fanns två bearish signalövergångar i april och maj, men IBM fortsatte trenden högre Även om uppåtgående momentum saktade efter överskottet var uppåtgående momentum fortfarande starkare än nersidsmomentet i april-maj. Den tredje bearish signallinjekryssningen i Kan resultera i en bra signal. Centerline Crossovers. Centerline crossovers är de vanligaste MACD-signalerna. En bullish centerline crossover sker när MACD-linjen flyttas över nolllinjen för att bli positiv. Detta händer när 12-dagars EMA för den underliggande säkerheten flyttas över 26-dagars EMA En övergripande mittlinjeövergång sker när MACD flyttas under nolllinjen för att bli negativ Detta händer när 12-dagars EMA flyttas under 26-dagars EMA. Centerl ine crossovers kan variera några dagar eller några månader Allt beror på styrkan i trenden MACD kommer att förbli positiv så länge det finns en fortsatt uppåtgående MACD kommer att förbli negativ när det finns en fortsatt nedåtgående trend Nästa diagram visar Pulte Homes PHM med minst fyra centerlinjekorsningar i nio månader. De resulterande signalerna fungerade bra för att starka trender uppstod med dessa mittlinjeövergångar. Nedan är ett diagram över Cummins Inc CMI med sju mittlinjeövergångar om fem månader. I motsats till Pulte Homes skulle dessa signaler ha resulterat i i många pipsågar, eftersom starka trender inte uppstod efter övergångarna. Nästa diagram visar 3M MMM med en bullish centerline crossover i slutet av mars 2009 och en bearish centerline crossover i början av februari 2010 Den här signalen varade i 10 månader Med andra ord, 12-dagars EMA var över 26-dagars EMA i 10 månader Detta var en stark trend. Divergenser bildas när MACD avviker från prisåtgärden för den underliggande sekuriteten Ty En hausseformad divergens bildas när en säkerhet spelar in en lägre låg och MACD-formatet blir högre. Den lägre låga i säkerheten bekräftar den aktuella nedåtriktningen, men den högre låga i MACD visar mindre nersidsmoment. Trots mindre nedåtgående moment är nedåtgående momentum fortfarande Överstiger uppåtgående moment så länge som MACD kvarstår i negativt territorium Långsam nedåtgående momentum kan ibland förskjuta en trendomvandling eller en betydande rally. Nästa diagram visar Google GOOG med en hausse divergens i oktober-november 2008 Först märker vi att vi använder slutkurs för att identifiera divergensen MACDs glidande medelvärden är baserade på stängningspriser och vi bör överväga stängningspriser i säkerheten. För det andra märker vi att det fanns tydliga reaktionslågor som både Google och dess MACD Line studsade i oktober och slutet av november. märker att MACD-formatet bildades högre då Google bildade en lägre lågnivå i november. MACD-enheten uppstod med en hausseadskillnad med en signallinje c rossover i början av december Google bekräftade en reversering med motståndsbrott. En baisseavvikande form när en säkerhet spelar in en högre hög och MACD-linjen bildar en lägre hög. Den högre höga i säkerheten är normal för en uptrend men den lägre höga i MACD Visar mindre uppåtgående momentum Även om uppåtgående momentum kan vara mindre är uppåtgående momentum fortfarande överstegande nackdelen momentum så länge MACD är positiv. Dämpning uppåtgående moment kan ibland förskjuta en trendomvandling eller avsevärd minskning. Sedan ser vi Gamestop GME med stor bearish divergens från Augusti till oktober Lagerstocken smidda en högre högst över 28 men MACD-linjen föll under den tidigare höga och bildade en lägre hög. Den efterföljande signallinjekryssningen och stödbrytningen i MACD var baisse In i motstånd på throwback studien i november rött prickad linje Denna throwback gav en andra chans att sälja eller sälja kort. Skillnader bör tas med cau Bearish divergences är vanliga i en stark uptrend, medan haussea avvikelser uppträder ofta i en stark downtrend Ja, du läser det rätt Uptrends börjar ofta med ett starkt förskott som ger en ökning i uppåtgående momentum MACD Även om upptrenden fortsätter fortsätter den vid en Långsammare takt som orsakar att MACD faller från dess höga Uppåtgående moment kan inte vara lika starkt men uppåtgående momentum överstiger fortfarande nackdelen momentum så länge MACD-linjen är över noll. Motsatsen uppträder i början av en stark nedåtgående trend. Nästa diagram Visar SP 500 ETF SPY med fyra baissevikelser från augusti till november 2009 Trots mindre uppåtgående moment fortsatte ETF högre, eftersom uppgången var stark. Observera hur SPY fortsatte sin serie med högre höjder och högre lågor. Kom ihåg att uppåtgående momentum är starkare än nedåtgående momentum Så länge som dess MACD är positiv. Dess MACD-moment kan ha varit mindre positiv, starkt eftersom förskottet förlängdes, men det var fortfarande till stor del positivt. MACD-indikatorn är speciell eftersom den samlar fart och trend i en indikator. Denna unika kombination av trend och momentum kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan de 12 och 26-åriga EMA-listorna. För mer känslighet kan det vara kortare kortsiktigt glidande medelvärde och en längre långsiktig glidande genomsnittlig MACD 5,35,5 är känsligare än MACD 12,26,9 och kan vara bättre lämpad för veckovisa diagrammer. Chartister som söker mindre känslighet kan Överväga att förlänga de glidande medelvärdena En mindre känslig MACD kommer fortfarande att oscillera över nollpunkten, men överlinjen mellan mittlinjen och signallinjen blir mindre frekvent. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer Även om det är möjligt att identifiera nivåer som Är historiskt överköpt eller överlämnad, MACD har inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. Under skarpa rörelser kan MACD fortsätta att överskridas Nd bortom dess historiska ytterligheter. Slutligen kom ihåg att MACD-linjen beräknas med hjälp av den faktiska skillnaden mellan två glidande medelvärden. Det betyder att MACD-värden är beroende av priset på den underliggande säkerheten. MACD-värdena för en 20 bestånd kan variera från -1 5 till 1 5 medan MACD-värdena för en 100 kan sträcka sig från -10 till 10 Det är inte möjligt att jämföra MACD-värden för en grupp av värdepapper med varierande priser. Om du vill jämföra momentumavläsningar ska du använda PPO-procenten av MACD. Adding MACD Indicator till SharpCharts. MACD kan ställas in som en indikator ovan, under eller bakom en säkerhets s prisplot. Placering av MACD bakom pristot gör det enkelt att jämföra momentumrörelser med prisrörelser När indikatorn är Vald från rullgardinsmenyn visas standardparametern 12,26,9. Dessa parametrar kan justeras för att öka känsligheten eller minska känsligheten. MACD-histogrammet visas med indikatorn eller kan vara Läggs till som en separat indikator Ställer signallinjen till 1, 12,26,1, tar bort MACD-histogrammet och signallinjen A separat signalrad utan att histogrammet kan läggas till genom att välja Exp Mov Avg från menyn Avancerade alternativöverlagringar. Klikk här för ett levande diagram över MACD-indikatorn. Använd MACD med StockCharts Scans. Here är några exempel-skanningar som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika MACD-signaler. MACD Bullish Signal Line Cross Denna genomsökning avslöjar aktier som handlar över deras 200-dagars glidande medelvärde och ha en hausseig signallinjeövergång i MACD Observera också att MACD måste vara negativ för att försäkra sig om att denna uppgång uppträder efter en pullback Denna skanning är bara avsedd som en start för vidare förfining. MACD Bearish Signal Line Cross Denna avsökning Avslöjar aktier som handlar under deras 200-dagars glidande medelvärde och har en bearish signallinjekryssning i MACD Observera också att MACD måste vara positiv för att försäkra sig om att denna nedgång sker efter en studsning. Denna skanning Är bara tänkt som ett förrätt för vidare förfining. Ytterligare studie. Från skaparen erbjuder denna bok en omfattande studie för att använda och tolka MACD. Teknisk analys - Verktyg för aktiva investerare Gerald Appel. A Primer på MACD. Learning to trade in Riktningen av kortsiktig momentum kan vara en svår uppgift i bästa tider men det är exponentiellt svårare när man inte känner till lämpliga verktyg som kan hjälpa. Denna artikel kommer att fokusera på den mest populära indikatorn som används i teknisk analys rörelsen genomsnittlig konvergensdivergens MACD Gerald Appel utvecklade denna indikator på 1960-talet och även om namnet låter väldigt komplicerat är det verkligen ganska enkelt att använda Läs vidare för att lära dig hur du kan börja leta efter sätt att integrera detta kraftfulla verktyg i din handelsstrategi. Bakgrund Kunskap MACDs popularitet är till stor del beroende av dess förmåga att snabbt upptäcka ökande kortsiktiga momentum. Men innan vi hoppar in i de inre verkningarna av MACD är det viktigt att helt förstå förhållandet mellan ett kortsiktigt och långsiktigt glidande medelvärde. Som du kan se från tabellen nedan kommer många handlare att titta på en kortfristig glidande, genomsnittlig blå linje för att korsa över en längre period. Termisk glidande genomsnittlig röd linje och använd detta för att signalera ökande uppåtgående moment. Denna bullish crossover föreslår att priset nyligen har stigit i snabbare takt än tidigare, så det är ett vanligt tekniskt köptecken. Omvänt är en kortsiktig rörelse Genomsnittlig korsning under ett längre siktvärde används för att illustrera att tillgångens pris har gått neråt i snabbare takt och att det kan vara en bra tid att sälja. Indikator Meddelande hur de rörliga medelvärdena avviker från varandra i Figur 1 som styrkan i momentumet ökar MACD: n utformades för att dra nytta av denna divergens genom att analysera skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena Specifikt subtraheras värdet för det långsiktiga glidande medlet f ROM det kortsiktiga genomsnittet och resultatet är plottat på ett diagram Perioderna som används för att beräkna MACD kan enkelt anpassas för att passa alla strategier, men handlare kommer vanligtvis att förlita sig på standardinställningarna för 12 och 26 dagar. A Positivt MACD-värde skapat när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet används för att signalera ökande uppåtgående moment. Detta värde kan också användas för att föreslå att näringsidkare kanske vill avstå från att ta korta positioner tills en signal tyder på att det är Lämplig Å andra sidan visar fallande negativa MACD-värden att nedgången blir starkare och att det kanske inte är den bästa tiden att köpa. Transaktionssignaler Det har blivit standard att plotta ett separat glidande medelvärde tillsammans med MACD som används för att Skapa en tydlig signal om att växla momentum En signallinje som också kallas triggerlinjen skapas genom att ta ett nio perioders glidande medelvärde för MACD. Detta hittas plottad tillsammans med indikatorn på diagrammet Som du kan se i Figur 2 genereras transaktionssignaler när MACD-linjen den fasta linjen passerar genom signallinjen nio-periodens exponentiell glidande medeltal EMA-prickad blå linje. Det grundläggande bullish signal-köptecken uppträder när MACD-linjen den fasta linjen korsar över signallinjen streckad linje och den grundläggande baisse-signalsäljskylten genereras när MACD korsar under signallinjen Traders som försöker dra nytta av hausseiska MACD-kors som uppträder när indikatorn är under noll bör vara medveten om att de försöker dra nytta av en förändring i Momentumriktning, medan de rörliga medelvärdena fortfarande tyder på att säkerheten kan uppleva en kortvarig avyttring. Denna bullish crossover kan ofta korrekt förutsäga omvändningen i trenden som visas i Figur 2, men anses ofta vara mer riskfylld än om MACD var över noll. En annan vanlig signal som många näringsidkare ser på uppträder när indikatorn reser i motsatt riktning av tillgången, känd som divergens. Detta koncept Tar ytterligare studier och används ofta av erfarna handlare. Centrumlinjen Som tidigare nämnts beräknas MACD-indikatorn genom att ta skillnaden mellan en kortfristig glidande genomsnittlig 12-dagars EMA och en längre tids glidande genomsnittlig 26-dagars EMA. Konstruktion måste värdet för MACD-indikatorn vara lika med noll varje gång de två glidande medelvärdena korsar varandra. Som du kan se i Figur 3 är ett kors genom nolllinjen en mycket enkel metod som kan användas för att identifiera riktningen Av trenden och de viktigaste punkterna när momentum byggs. Tillägg I de tidigare exemplen tolkas de olika signalerna som genereras av denna indikator lätt och kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. På den mest grundläggande nivån är MACD-indikatorn Ett mycket användbart verktyg som kan hjälpa näringsidkare se till att kortsiktiga riktningar fungerar till deras fördel. Trafbacks Den största nackdelen med att använda denna indikator för att generera transaktionssignaler är att en näringsidkare ca n få piskar in och ut ur en position flera gånger innan du kan fånga en stark förändring i momentum Som du kan se i diagrammet kan den långsamma aspekten av denna indikator generera flera transaktionssignaler under ett långvarigt drag, vilket kan leda till att näringsidkare för att realisera flera oförutsedda vinster eller till och med små förluster under rallyet. Träder bör vara medvetna om att whipsaw-effekten kan vara svår i både trendiga och intervallbundna marknader, eftersom relativt små rörelser kan få indikatorn att snabbt ändra riktningar. Det stora antalet falska signaler kan leda till att en näringsidkare tar många förluster När kommissioner ingår i ekvationen kan denna strategi bli mycket dyr. En annan MACD-nackdel är dess oförmåga att göra jämförelser mellan olika värdepapper. Eftersom MACD är dollarnsvärdet mellan de två glidande medelvärdena, Läsningen för olika prissatta lager ger lite insikt när man jämför ett antal tillgångar till varandra i ett försök att fixa Detta problem kommer många tekniska analytiker att använda den procentuella prisoscillatorn som beräknas på liknande sätt som MACD men analyserar procentskillnaden mellan de rörliga genomsnittsvärdena snarare än dollarbeloppet. Slutsats MACD-indikatorn är det mest populära verktyget i teknisk analys, Eftersom det ger handlare möjlighet att snabbt och enkelt identifiera den kortsiktiga trendriktningen. De klara transaktionssignalerna hjälper till att minimera subjektiviteten i handeln och korsen över signallinjen gör det lätt för handlare att se till att de handlar i riktning Av momentum Mycket få indikatorer i teknisk analys har visat sig vara mer tillförlitliga än MACD och denna relativt enkla indikator kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls vid Federal Reserve Till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastningen för en given s Ecurity eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. US-presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.
No comments:
Post a Comment