Vxx Alternativ Handelsstrategier

MetaTrader Expert Advisor. Den ständigt utvecklande ETF - och ETN-marknaden har gjort det otroligt enkelt för den genomsnittliga detaljhandeln att få tillgång till många olika marknader som tidigare reserverats för professionella handlare. Med den nya tillgängligheten har en stor tillströmning av strategier och idéer kommit fram. för kvantitativa tillvägagångssätt för dessa marknader. Skapandet av VXX ETN har gjort det möjligt för detaljhandlare att handla med volatiliteten på marknaden. Traders som brukade använda VIX som en allmän marknadsindikator kan nu faktiskt handla den indikatorn. VXX gör handelsvolatiliteten ett alternativ till detaljhandeln Jay Wolberg ger oss en unik idé för en handelsstrategi. Jay Wolberg från Trading Volatility publicerade en strategi för handel med VXX baserat på signaler från VXX Weekly Roll Yield WRY och det 10-dagars enkla glidande genomsnittet. Reglerna för denna idé är extremt enkel. Det finns två halvor av denna handelsstrategi.1 som är korta VXX UVXY eller långa XIV SVXY när WRY är belo w dess rörliga medelvärde och.2 är långa VXX UVXY eller korta XIV när WRY ligger över sitt rörliga medelvärde. Han ger oss sina backtesting parametrar. Jag har backtested strategierna separat för korta VXX bara och långa VXX bara från början av VXX 1 30 2009 till och med 12 10 2013. Beslutspunkter görs med dagens sändningsdata. Individuella handlar i analysen kan ses här. Ja s korta avkastningar ser väldigt lovande ut. För korta VXX only. But hans långsida returnerar aren t lönsamma. För långa VXX only. As du kan se, den korta sidan av denna strategi verkar ha en kant, men långsidan stannar inte ganska Jay fortsätter genom att tillhandahålla histogram som rapporterar avkastningen av enskilda branscher. Han föreslår också att många av de långa affärerna började lönsamma, men gav sedan tillbaka sina vinster och blev till små förluster. Hans teori är att implementering av ett efterföljande stopp skulle ha skyddat dessa vinster och gjort en framgångsrik strategi på långsidan. Förutom addi ng efterföljande stopp skulle jag också vara nyfiken på att lägga till hur ett långsiktigt trendfilter skulle påverka avkastningen. Jag undrar hur många av hans förlorande affärer ägde rum på fel sida av det 100 eller 200-dagars enkla glidande genomsnittet. Vi har en strategi som kan utvecklas till något unikt och lönsamt. Men vid denna tidpunkt är det i grunden bara en intressant idé. Hur dagens volatilitet är ETF. Det finns tider när handelns volatilitet utbyteshandel är ETFs mycket attraktiv, och gånger när volatiliteten ETFs ska lämnas ensam En volatilitet ETF rör sig vanligen mot stora marknadsindex såsom SP 500 När SP 500 ökar volatiliteten kommer ETF: er att vanligtvis minska. När SP 500 faller kommer volatiliteten ETF att stiga. Precis som marknadsindex trender utvecklas också i volatiliteten ETFs En stark uppgång i SP 500 innebär en nedgång i volatilitets ETFs och vice versa Daghandlare kan utnyttja de stora rörelserna som uppstår i volatilitets ETFs hos major ma rket-omkastningspunkter, liksom när de stora indexerna har en stark nedgång. Vanligen kallad volatilitet ETFs finns det också volatilitet ETNs En ETF är en börshandlad fond som innehar underliggande tillgångar i den fonden En ETN är en börsnoterad not och innehåller inga tillgångar ETN har inte spårningsfel som ETFs kan vara benägen att ETNs bara spårar en index ETFs å andra sidan investerar i tillgångar som spårar ett index Detta extra steg kan skapa prestanda skillnader mellan ETF och indexet som det ska representera. ETFs och ETNs är båda acceptabla för dagen trading volatilitet, så länge ETF eller ETN som handlas har mycket likviditet. Att välja en volatilitet ETF ETN. Det finns ett antal volatilitets ETF att välja mellan, inklusive invers volatilitet ETFs En invers volatilitet ETF kommer att röra sig i samma riktning som stora indexer motsatt invers riktning av traditionell volatilitet ETF När dag handel enkel och hög volym är vanligtvis det bästa valet iPath SP 500 VIX Korttids Futures ETN VXX är den största och mo ETF-volymen. ETN ser en genomsnittlig volym på 20 miljoner aktier per dag, men spikar till över 70 miljoner när de stora indexerna - i det här fallet SP 500 - ser en betydande nedgång och handlarens hög in i VXX driva den högre kom ihåg, det rör sig i motsatt riktning SP 500.Best Times to Day Handelsvolatilitet ETF ETNs. VXX ser vanligtvis explosiva rörelser när SP 500 avtar. Flyttningarna i VXX överstiger typiskt långt den rörelse som ses i SP 500. Exempelvis kan en 5-fald i SP 500 resultera i en 15-förstärkning i VXX. Därför ger handel VXX mer vinstpotential än helt enkelt kortförsäljning SP 500 SPDR ETF SPY Eftersom VXX har en tendens att överskridas vid minskningar i SP 500, när SP 500 rallies igen säljer VXX vanligtvis på dramatiskt sätt. Dagshandlare har två sätt att tjäna köp VXX när SP 500 sjunker och sedan sälja VXX efter en prispigg när SP 500 börjar rally högre igen och VXX faller. Beroende på trendens storlek i SP 500 kan gynnsamma handelsvillkor i VXX vara i flera dagar till flera månader Figur 1 och 2 visar en kortfristig nedgång och reversering i SP 500 och motsvarande rally i VXX. Figure 1 SP 500 SPDR-minskning och Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX motsvarande Rally och Decline. Figur 2 visar hur VXX har en tendens till o försämra det rallied 38 baserat på en 5 7 nedgång i SP 500 Den föll sedan 25 när SP 500 återhämtade förlusten Sådana är de dagar då handlare kommer att vilja vara handel i VXX När SP 500 är i en mycket tyst uptrend med lite nedåtgående rörelse kommer VXX att sjunka långsamt och är inte idealisk för daghandel. De stora möjligheterna kommer under, och efterdyningarna av, en minskning med flera procentenheter eller mer i SP 500.Day Trading Volatility ETFs. Volatility ETFs, som VXX, kommer ganska ofta att leda SP 500 När det här inträffar så låter du veta vilken sida av handeln du vill vara på VXX kan användas för att förskjuta rörelser i SP 500, vilket kan hjälpa till i daghandeln, även när det inte finns betydande volatilitet i SP 500.Figuren 3 visar att VXX-röda linjen kontinuerligt rör sig aggressivt lägre, eftersom SP 500 SPDR-gula linjen gränsar marginellt högre VXX bryts under dess intradag låga väl innan SP 500 SPDR bryts över dess intradaghöga Svagheten i VXX hjälpte till att bekräfta den där Det var underliggande styrka i SP 500 och att det var troligt att ompröva eller överstiga dess dagliga höjder efter 11: e pullback. Figure 3 SP 500 VIX röd linje Foreshadows rör sig i SP 500 SPDR gul linje - 2-minuters diagramprocentskala. största intradagmöjligheterna förekommer i VXX när det finns en signifikant minskning och eller efterföljande rally i SP 500 som visas i figur 2 och 3 Oavsett om dessa signifikanta drag är närvarande kan följande inmatning och stopp användas för att extrahera vinst från volatiliteten ETN. Baserat på figur 3 är VXX mycket svagare än SP 500 är stark. Nästan 11 AM springer SP 500 SPDR nästan tillbaka till dagens låga, men VXX ligger långt under sin dagliga höga. Det visar mycket relativ svaghet som infers finns det styrka i SP 500 SPDR, trots att det går tillbaka i priset. Det signalerar att det finns möjligheter på kortsidan i VXX. Nu när svagheten är etablerad letar du efter en kort post. Vänta på att VXX flyttar högre och sedan pa Använd på ett eller två minuters diagram När priset går under pauskonsolideringen tillbaka i trenderingsriktningen, skriv in en kort handel omedelbart Placera en stoppförlustorder precis ovanför högra av pullback. Figure 4 Inlägg och stoppförlust När VXX är Svag . Samma metod gäller när VXX är stark och SP 500 är svag VXX kommer att röra sig högre vänta på en återställning och en pauskonsolidering När priset går över toppen av konsolideringen längst ner i pullback vad vi antar är botten gå in i en lång position Placera ett stopp strax under det låga av pullback. Manually avsluta handeln om du märker den övergripande trenden i marknaden som växlar mot dig Om du är kort visar en högre sväng låg eller högre sväng högt en potentiell trendskift Om du är långa, en lägre sväng låg eller lägre swing hög indikerar en potentiell trend shift. Alternativt sätt ett mål som är en multipel av risk Om din risk på en handel är 0 15 per aktie, syftar till att ta vinst vid två gånger din risk, eller 0 30 Till exempel går du kort vid 31 37 och stoppar vid 31 52 Detta är handel strax efter 11 AM i Figur 4 Ditt stopp är 0 15 ovanför din post, därför är ditt målpris 0 30 under din inresa 2 1 belöning till riskfaktor Denna multipel är justerbar baserat på volatilitet I mycket starka trender kan du få en vinst som är tre eller fyra gånger så stor som din risk. Om volatiliteten ETN inte rör sig tillräckligt för att enkelt producera vinster som är dubbelt så stora mycket som din risk, undvik att handla den tills volatiliteten ökar. Volatilitet ETF och ETN har vanligtvis större prisväxlingar än SP 500, vilket gör dem idealiska för daghandel. De största möjligheterna när det gäller procentuella prisdragningar kommer under och strax efter att SP 500 har signifikanta minskningar En volatilitet ETN som SP 500 VIX VXX kan till och med förutse vad SP 500 ska göra När VXX är relativt svag visar det att SP 500 sannolikt är stark. Gå antingen kort VXX eller längs SP 500 SPDR när VXX är relativt starkt det visar att SP 500 sannolikt är svag. Gå antingen lång VXX eller kort SP 500 SPDR. När du handlar en volatilitet ETF eller ETN, väntar du bara på en återgång och en paus och sedan in i Trendriktningen när priset bryter ut ur den lilla konsolideringen Ingen metod fungerar hela tiden, varför stopp förlustordningar används för att begränsa risken och vinsten ska vara större än förluster på detta sätt, även om endast hälften av affärer är vinnare vinstmål är strategin är fortfarande lönsam. Detta är ett test av vår strategi, handel XIV kort volatilitet och VXX lång volatilitet sedan mitten av 2004. Begreppen bakom vår strategi är komplexa, men efter vår strategi är enkel. Vi är genomsnittliga mindre än en handel en vecka Abonnenter mottar varje dag s-signal innan marknaden öppnas och ange beställningar när som helst på dagen för automatisk körning i slutet med hjälp av en MOC-order på marknaden. För att få dagliga uppdateringar av denna strategi, prenumerera på som littl e som 1 per dag. Det här är en mycket aggressiv strategi när det gäller risk och potentiell belöning, och bör behandlas som sådan. Skyddsstopp är inte anställda För ett mindre volatilt tillvägagångssätt, se detta test att handla medellångsiktiga VIX ETPs ZIV och VXZ. Till alla mätvärden har strategin varit en signifikant förbättring jämfört med att köpa innehav XIV, men viktigast av allt har strategin gjort mycket välförvaltande portföljutdragsförluster. Detta är tydligt inte bara från minskningen av maximal avdrag, utan också från den signifikant förbättrade Ulcer Prestationsindex. Ulcer Performance Index är en värdefull statistik som mäter en strategi s avkastning i förhållande till förlängningen och svårighetsgraden av dess förluster. En drawdown kurva visar den procentandel en portfölj var nere vid en given punkt i förhållande till portföljens tidigare toppvärde A läsning av -20 skulle indikera att portföljen var nere 20 från sin tidigare topp. En läsning av 0 skulle indikera att portföljen slog en gång högt på den dagen. Notera hur strategin har betydelse antly reducerade det värsta av de drawdowns som har följt XIV. All variationer i strategin. Övriga länkar. VIX-indexet benämns ofta marknadens räddningsmätare Det är ett mått på marknadens förväntningar på volatiliteten på börsen över nästa 30 dagar. Investerare kan inte investera direkt i VIX-indexet, men de kan investera i terminer, alternativ och ETP som försöker spåra förändringar i indexet här vid Volatilitet Made Simple, vi handlar VIX ETPs href VIX Index. ETP eller Exchange Traded Product , är en blanket term som inkluderar både ETFs Exchange Traded Funds och ETNs Exchange Traded Notes. We använder termen ETP hela denna webbplats för enkelhetens skull, eftersom vår strategi kan tillämpas på både VIX ETFs och ETNs href ETP. XIV och VXX är Exempel på VIX ETPs Båda försök att spåra VIX-indexet genom exponering för första och andra månadens VIX-futureskontrakt VXX erbjuder lång exponering, medan XIV erbjuder daglig invers kort exponering. Detta par ETPs tenderar att vara mer flyktigt än V XZ ZIV href XIV VXX. ZIV och VXZ är exempel på VIX ETPs Båda försök att spåra VIX-indexet genom exponering för VIX-futures kontraktsmånader 4-7 i medellång sikt VXZ erbjuder lång exponering, medan ZIV erbjuder daglig invers kort exponering. Detta par av ETPs tenderar att vara mindre flyktiga än VXX XIV href ZIV VXZ. Subscribe för så lite som 1 per dag. Simulering av VIX ETP data. DISCLAIMER SENASTE PRESTANDA ER INTE NÖDVÄNDIGT INDIKATIV FÖR FRAMTIDA RESULTAT OCH ALLA INVESTERINGAR INVOLVA RISK VÅR STRATEGI KAN INTE GÄLLAS FÖR ALLA INVESTÖRER OCH ALLA INVESTORER TÄLLER NÅGONSIKT ATT ANVÄNDA POTENTIELLA RISKER FÖR EN STRATEGI OCH DIN EGNA INVESTERINGSMÅL FÖR ATT INVESTERA I NÅGON STRATEGI INGEN REPRESENTATION SKA GÖR ATT ENKEL KONTO VIL ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT UPPSTÄLLA RESULTAT LIKNANDE DEM VISA INFORMATION OCH ANALYS PÅ DENNA WEBBPLATS INLEDAD FÖR INFORMATIONSTÄLLNINGAR ENDAST INTE HÄR SKALL TOLKAS SOM PERSONIFIERAD INVESTERINGSVÅRD UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER ÄR DENNA INFORMATION SÄRSKILDA EN REKOMMENDATION PÅ ATT KÖP, SÄLJ ELLER HÅLLA SÄKERHETSINSTRUKTION Ingen information i denna webbplats är garanterad att vara korrekt, och allting som skrivits här bör vara föremål för oberoende verifikation du och du är ensam ansvarig för eventuella investeringsbeslut du gör.2014 volatilitet Made Simple.